Portfolio Management - Strategische vs. Taktische Asset Allocation Strategische Asset Allocation ruft zur Einstellung Zielzuweisungen und dann in regelmäßigen Abständen eine Neugewichtung des Portfolios zurück zu den Zielen als Anlagerenditen verzerren die ursprüngliche Asset Allokation Prozentsätze. Das Konzept ist vergleichbar mit einem "buy and hold" - Strategie, anstatt eine aktive Handelsansatz. Selbstverständlich kann die strategische Asset Allocation Ziele im Laufe der Zeit ändern, wie Ziele und Bedürfnisse des Kunden zu ändern und als Zeithorizont für Großveranstaltungen, wie zum Beispiel den Ruhestand und College-Finanzierung, wächst kürzer. Taktische Asset Allocation können für eine Reihe von Prozentsätzen in den einzelnen Anlageklassen (zB Aktien = 40-50%). Dies sind Mindest - und Höchstsatz, der die IA zu ermöglichen, die Vorteile der Marktbedingungen innerhalb dieser Parameter zu nehmen. Somit ist eine kleinere Form von Market Timing möglich, da die IA können auf den höheren Ende des Bereichs zu bewegen, wenn Aktien werden voraussichtlich besser und mit dem unteren Ende zu tun, wenn die wirtschaftlichen Aussichten sind düster. Die Artikel Asset Allocation Strategien enthält Informationen zu den verschiedenen Asset-Allokation-Strategien, von strategischen und taktischen, auf andere Strategien wie Gleichgewichtung, dynamisch und versichert. Auf der Test kann strategischen Asset Allokation mit einer "passiven" Anlagestil (siehe Abschnitt Styles Portfolio unten) verknüpft werden, während taktische Asset Allocation wird mit einem "aktiven" Anlagestil verbunden.
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